資産価格の理論・実証研究

テーマ
証券投資、金融データ分析

三井秀俊ゼミ

分類
専門研究>産業経営学科>会計・ファイナンスプログラム 専門研究>金融公共経済学科>金融プログラム
担当教員
三井 秀俊  Hidetoshi MITSUI
ゼミの内容
  • お金の流れ
  • 人の思考・感情・行動
  • 情報
  • 数学・統計
  • 経済の仕組み
ゼミの特徴
  • じっくり研究型
  • グループワーク型

Q. ゼミではどんなことを研究していますか?

株式・債券・為替レート・投資信託・金融派生商品(デリバティブズ)などの資産価格に関して、理論・実証研究を行っています。

Q. ゼミの様子は?

学生によるプレゼンテーション、グループ学習を中心にしてゼミを進めていきます。

Q. ゼミの特徴は?

2・3年生の合同ゼミなので、先輩後輩のコミュニケーションも多く、楽しく教わりながらゼミ活動ができます

これまでの卒業論文・研究論文のテーマ例
  • 信用取引買残高と株価の関連性に関する分析
  • 株式投資信託の資産増減と日経平均株価の関連性に関する分析
  • 日経平均株価の銘柄入れ替えによる株価の変動
  • ダウ平均株価と日経平均株価・TOPIX の関係
  • 外国為替レートにおける曜日効果について
  • 自己回帰モデルを用いた日経平均株価、銀行、米ドル・円為替レートの分析

1年間の主なイベントスケジュール

04月 新ゼミ生歓迎会
07月 前期打ち上げ
09月 夏合宿
12月 他大学との研究発表会(年度による)・忘年会・冬合宿
01月 後期打ち上げ
02月 4年生送別会

OB・OGの就職業界TOP3

金融業(銀行・信用金庫・証券など)
保険業(保険・共済組合など)
情報通信業(通信・マスコミ・インターネットサービスなど)

学生へのメッセージ

冷静に、あくまでも冷静に物事を判断してください。

研究成果

(1)オプション市場における実証研究:ファイナンスの時系列分析で用いられるStochastic Volatility model (SV model; 確率的分散変動モデル) やARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity; 自己回帰条件付分散不均一)型モデルをオプション価格付けに応用して理論・実証研究を行っています。最近では、Markov Switching model (マルコフ・スイッチングモデル)などをオプション評価に応用する研究を行っています。
(2)株式市場・外国為替市場における時系列分析: 株価指数先物・株価指数オプション・通貨先物・通貨オプションなどのデリバティブに関して広く応用することが可能となることを想定して、上記のSVモデルやARCH型モデル(GARCHやEGARCHなど)、 Markov Switching modelを用いて、現物株・株価指数・外国為替レートに関して実証分析を行っています.

→日本大学 研究情報データベース


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