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学習目標(到達目標) |
大学院初級の計量経済学理論の習得を目標とする。（計量経済学Ⅰと計量経済学Ⅱは継続して履修することを前提としている）
回帰モデルの標準的仮定が満たされている時には，最小２乗法はどのように適用するか，また最小２乗推定量はどのような性質を持つかを理解する。
計量分析パッケージ（例えば，gretl）用いた実際的なデータ分析への応用が可能となる。
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授業概要(教育目的) |
計量経済学についての基礎的な考え方の習得を目的とする。具体的には，計量経済学の中心である回帰分析（最小２乗法）について，その統計学的な意味と解釈を丁寧に学ぶ。
計量経済学のより拡張された分析手法は，計量経済学Ⅱで扱う。 |
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| 授業計画表 |
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| 回 | 項目 | 内容 |
| 第1回 | ガイダンス | 計量経済学とは。 | | 第2回 | 最小２乗法１ | 最小２乗法(OLS)の考え方・導出。 | | 第3回 | 最小２乗法２
| 最小２乗推定値の特徴。決定係数。 | | 第4回 | 確率変数１ | １変量離散型確率変数。期待値，分散。 | | 第5回 | 確率変数２ | ２変量離散型確率変数。共分散。確率変数の独立性。 | | 第6回 | 確率変数３ | 連続型確率変数。正規分布。 | | 第7回 | 単回帰分析１ | 単回帰モデル。データとモデルの対応。OLS推定量の期待値と分散。 | | 第8回 | 単回帰分析２ | OLS推定量の優れた性質。 | | 第9回 | 単回帰分析３ | ｔ検定。説明変数選択の手段としてのｔ検定。 | | 第10回 | 単回帰分析４ | 予測。予測の信頼区間。 | | 第11回 | 多重回帰分析１ | 多重回帰モデル。主要な結果。 | | 第12回 | 多重回帰分析２ | 多重回帰分析の解釈。多重共線性。 | | 第13回 | 多重回帰分析３ | 自由度修正済み決定係数。決定係数の解釈について。 | | 第14回 | 多重回帰分析４ | 変数の過不足。定数項のない回帰モデル。 | | 第15回 | まとめ | Gretlの練習。 |
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| 授業形式 |
テキストに従って講義を進める。テキストの前半1/2を対象とする。 |
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| 評価方法 |
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定期試験
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レポート
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小テスト
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講義態度
（出席）
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その他
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合計
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| 0% |
50% |
0% |
50% |
0% |
100% |
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| 評価の特記事項 |
なし。 |
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| テキスト |
山本拓著『計量経済学』新世社，3,300円＋税。 |
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| 参考文献 |
浅野・中村『計量経済学（第２版）』有斐閣，3300円＋税。
岩田暁一著『経済分析のための統計的方法』東洋経済新報社，3600円＋税
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| オフィスアワー(授業相談) |
月曜４限．ただし，事前のメール等によるアポイントメントが必要。 |
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| 事前学習の内容など，学生へのメッセージ |
本講義は，数学的な理科系の内容であり，従って積み上げ方式である．ゆえに欠席をすると次回以降の理解に致命的なマイナスとなるので，留意されたい。 |