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学習目標(到達目標) |
金融工学Ⅰで学んだ知識を基にして金融データの分析を行なう. 金融データ分析で利用される統計・計量分析の手法を習得する。
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授業概要(教育目的) |
金融データの実証分析手法の習得。 |
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| 授業計画表 |
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| 回 | 項目 | 内容 |
| 第1回 | 金融データ分析の基礎 | データ・基本統計量・散布図と相関に関して解説を行なう。 | | 第2回 | 統計分析の基礎（1） | 母集団と標本に関して解説を行なう。 | | 第3回 | 統計分析の基礎（2） | 標本分布に関して解説を行なう。 | | 第4回 | 統計分析の基礎（3） | 推定（モーメント法・一般化モーメント法・最尤法・効率性）に関して解説を行なう。 | | 第5回 | 統計分析の基礎（4） | 検定（仮説検定・有意水準・尤度比検定）に関して解説を行なう。 | | 第6回 | 回帰モデルと時系列モデル（1） | 最小2乗法・マーケットポートフォリオへの応用に関して解説を行なう。 | | 第7回 | 回帰モデルと時系列モデル（2） | 重回帰モデル・推定量の統計的性質に関して解説を行なう。 | | 第8回 | 回帰モデルと時系列モデル（3） | 時系列分析の基礎・ARモデル・MAモデル・ARMAモデルに関して解説を行なう。
| | 第9回 | 条件付分散と分散不均一モデル（1） | 株価データと条件付分散に関して解説を行なう。 | | 第10回 | 条件付分散と分散不均一モデル（2） | 分散不均一分散（ARCH）型モデル・（GARCH・EGARCH）に関して解説を行なう。
| | 第11回 | 条件付分散と分散不均一モデル（3） | 分散不均一分散（ARCH）型モデル・（GARCH・EGARCH）に関して解説を行なう。
| | 第12回 | 条件付分散と分散不均一モデル（4） | 確率的分散変動（Stochastic Volatility）モデルに関して解説を行なう。 | | 第13回 | 条件付分散と分散不均一モデル（5） | 資産価格分析への応用に関して解説を行なう。 | | 第14回 | 条件付分散と分散不均一モデル（6） | 資産価格分析への応用に関して解説を行なう。 | | 第15回 | まとめ | |
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| 授業形式 |
参加者による輪読形式と講義形式を並行して行なう。 |
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| 評価方法 |
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定期試験
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レポート
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小テスト
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講義態度
（出席）
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その他
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合計
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| 0% |
30% |
0% |
70% |
0% |
100% |
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| テキスト |
小暮厚之・照井伸彦『計量ファイナンス分析の基礎』朝倉書店,4104円. |
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| 参考文献 |
山本拓『経済の時系列分析』創文社,4860円.
渡部敏明『ボラティリティ変動モデル』朝倉書店,3888円.
三井秀俊『ARCH型モデルによる金融資産分析』税務経理協会,4320円.
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| オフィスアワー(授業相談) |
火曜日17:00-19:00, 事前にアポイントをとること |
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| 事前学習の内容など，学生へのメッセージ |
初学者向けに基礎から講義しますが，予習・復習は必ずして下さい。 |