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学習目標(到達目標) |
クレジットリスクマネジメント II ： クレジットリスクマネジメントIで学んだことを前提として、銀行の信用リスク管理の問題について考え、銀行経営の根幹をなす個別企業ベースの信用リスク管理システムについて解説する。信用リスク管理は銀行業務の要諦であるが、これを論理的に理解することは容易ではない。信用リスク管理システムは銀行の審査のノウハウや統計分析手法等の集大成であり、計量経済学、確率論、プログラミング等広範な分野の理解が欠かせない。目標は統計的・確率的思考を身に着けることとし、確率理論に基づくリスクプレミアム計算等期待値計算を中心とする信用リスク計算が出来るようになること。 |
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授業概要(教育目的) |
信用リスク管理は金融機関のリスク管理の中でも最も困難なものであるが、今日の金融ビジネスでは避けて通れない重要な問題である。クレジットリスクマネジメントIでは、ポートフォリオのリスクを中心にその基本的なものの考え方を学び、クレジットリスクマネジメントIIでは、それを基に個別企業のリスク評価を中心とする実際の信用リスク管理システムのあるべき姿について説明する。金融危機発生の原因を論理的に説明し、現実と理論の繋がりの理解を助ける。信用リスク管理は、経済学、統計学、数学、計算科学等の集大成であり、広範な知識の習得とその応用力涵養を目指す。それを通して今日の金融についての深い理解を獲得する場を提供する。 |
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| 授業計画表 |
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| 回 | 項目 | 内容 |
| 第1回 | イントロダクション ： 何故信用リスクを数量化する必要があるのか? | 信用リスクを数量化する動機付けを述べる | | 第2回 | 信用リスクの評価 (1) ： 判別分析とその応用
| 信用リスクの判別分析の手法について解説する | | 第3回 | 信用リスクの評価 (2) ： 判別分析とその応用
| 信用リスクの判別分析の手法について解説する | | 第4回 | 信用リスクの評価 (3) ： 判別分析とその応用
| 信用リスクの判別分析の手法を用いて信用リスクに関するケーススタディを行う | | 第5回 | 信用リスクの評価 (4) ： 判別分析とその応用
| 信用リスクの判別分析の手法を用いて信用リスクに関するケーススタディを行う | | 第6回 | スコアリング・モデル (1)
| スコアリング・モデルの基本について解説する | | 第7回 | スコアリング・モデル (2)
| 計量モデルとしてのスコアリング・モデルについて解説する | | 第8回 | スコアリング・モデル (3)
| スコアリング・モデルの結果を踏まえた校内格付システム構築について解説する | | 第9回 | 格付推移行列と信用リスク計算 (1)
| マルコフ性に基づく格付推移行列について解説する | | 第10回 | 格付推移行列と信用リスク計算 (2)
| 格付推移行列を用いた信用リスク計算(確率計算)について解説する | | 第11回 | 格付推移行列と信用リスク計算 (3)
| 格付推移行列を用いた信用リスク計算(確率計算)について解説する | | 第12回 | 格付推移行列と信用リスク計算 (4)
| 格付推移行列を用いた信用リスク計算(確率計算)について解説する
| | 第13回 | 格付推移行列と信用リスク計算 (5)
| 格付推移行列を用いたリスクプレミアム計算(期待値計算)について解説する | | 第14回 | 格付推移行列と信用リスク計算 (6)
| 格付推移行列を用いたリスクプレミアム計算(期待値計算)について解説する | | 第15回 | 総括 | |
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| 授業形式 |
講義形式 |
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| 評価方法 |
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定期試験
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レポート
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小テスト
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講義態度
（出席）
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その他
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合計
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| 80% |
0% |
0% |
20% |
0% |
100% |
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| 評価の特記事項 |
出席を確認する |
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| テキスト |
各回レジュメを配布 |
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| 参考文献 |
クレジットリスクマネジメント（カウエット、アルトマン、ナラヤナン著、シグマベイスキャピタル） |
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| オフィスアワー(授業相談) |
木曜9:30-11：00 事前にアポイントメントを取ること |
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| 事前学習の内容など，学生へのメッセージ |
経済学は学習の積み重ねによって初めて理解が可能となる。講義のレベルは高いので、授業に真面目に出席し理解に努めること。 |