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学習目標(到達目標) |
金融工学で多用される確率論・確率過程論を習得し, ポートフォリオ選択やオプション価格評価への理解を深める。 |
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授業概要(教育目的) |
金融工学の基本的分析手法の習得します。金融工学で使用される確率論・確率過程論を問題演習を並行して行いながら金融・証券分析に応用できるレベルまで授業を進めていきます。 |
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| 授業計画表 |
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| 回 | 項目 | 内容 |
| 第1回 | 金融工学の基礎概念（1） | 金利と現在価値・株式と債券に関して解説を行なう。 | | 第2回 | 金融工学の基礎概念（2） | 派生商品（先渡・先物・オプション）・リスク・裁定理論
に関して解説を行なう。 | | 第3回 | 確率の基礎（1） | 確率空間・確率変数と確率分布に関して解説を行なう。 | | 第4回 | 確率の基礎（2） | 期待値と積率母関数に関して解説を行なう。 | | 第5回 | 確率の基礎（3） | 正規分布（1次元・多次元）に関して解説を行なう。 | | 第6回 | ポートフォリオ理論（1） | 平均・分散モデルに関して解説を行なう。 | | 第7回 | ポートフォリオ理論（2） | 最適ポートフォリオに関して解説を行なう。 | | 第8回 | 確率過程（1） | 収束概念・大数の法則・中心極限定理に関して解説を行なう。 | | 第9回 | 確率過程（2） | 確率過程も特性・ブラウン運動（ウィナー過程）・伊藤の公式に関して解説を行なう。 | | 第10回 | オプション（1） | 2項モデルに関して解説を行なう。 | | 第11回 | オプション（2） | Black-Sholesモデルに関して解説を行なう。 | | 第12回 | オプション（3） | Black-Sholesモデルに関して解説を行なう。 | | 第13回 | オプション（4） | 他の派生資産への応用（通貨オプション・先物オプション・転換社債） に関して解説を行なう。 | | 第14回 | オプション（5） | 他の派生資産への応用（通貨オプション・先物オプション・転換社債） に関して解説を行なう。 | | 第15回 | まとめ | |
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| 授業形式 |
講義形式で行なう。 |
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| 評価方法 |
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定期試験
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レポート
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小テスト
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講義態度
（出席）
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その他
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合計
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| 0% |
20% |
0% |
80% |
0% |
100% |
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| テキスト |
小暮厚之・照井伸彦『計量ファイナンス分析の基礎』朝倉書店, 4104円. |
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| 参考文献 |
刈屋武昭・小暮厚之『金融工学入門』東洋経済新報社,2808円.
木村俊一『金融工学入門』実教出版,2592円.
デービット・G・ルーエンバーガー『金融工学入門』日本経済新聞出版社. |
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| オフィスアワー(授業相談) |
火曜日17:00-19:00, 事前にアポイントをとること。 |
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| 事前学習の内容など，学生へのメッセージ |
初学者向けに基礎から講義しますが, 予習・復習は必ずして下さい。また,問題演習は独力で解けなくても,自分で考える努力を怠らないようにして下さい。できる限りテキストだけでなく参考文献にも目を通すようにして下さい.
受講者が少数の場合には,学生の要望する授業内容に変更しても構いません. |