講義名 計量経済学Ⅱ　≪大学院≫
講義開講時期 後期
曜日･時限 火４
単位数 2

担当教員
氏名
山本　拓

学習目標(到達目標) 　大学院初級の計量経済学理論の学習を目標とする。（計量経済学Ⅰを履修済みであることを前提としている）
①　回帰モデルの説明変数についての一般化（関数型の変化，ダミー変数など）について学ぶ。
②　ｔ検定に比べて，より一般的なＦ検定の利用法を学ぶ。
③　回帰モデルの標準的仮定が満たされない時にどのような問題が生じるか，そしてその場合にはどのように対処すれば良いかを習得する。
④　複数の式からなる同時方程式モデルについて学ぶ。
⑤　さまざまなモデルの状況において，計量分析パッケージ（Gretl）用いた実際的なデータ分析（実証分析）の方法を習得する。
授業概要(教育目的) 　計量経済学Ⅰの続きとして，回帰分析のより拡張された分析手法の習得を目的とする。
　具体的には，多重回帰分析における説明変数のヴァリエーション，Ｆ検定，古典的仮定を緩めた場合（例えば，攪乱項の不均一分散，攪乱項の系列相関，確率的説明変数など），同時方程式モデル等について，その統計学的な意味と対応法を学ぶ。
授業計画表
 
回項目内容
第1回モデルの関数型 モデルの線型性，ならびに具体的関数型（逆数，２次関数，対数変換）について学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 5.1 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第１回の授業で出した課題，およびテキスト５章末の問題1,2
第2回ダミー変数一時的ダミー変数，定数項ダミー変数，係数ダミー変数、ならびトレンド変数についてその特徴と用法を学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 5.2, 5.3 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第２回の授業で出した課題，およびテキスト５章末の問題3～5
第3回Ｆ検定１ Ｆ検定の考え方を「ゼロ制約の検定の場合」を例として学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 6.1 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第３回の授業で出した課題
第4回Ｆ検定２線型制約のＦ検定，ならびに構造変化のＦ検定の手法を学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 6.2, 6.3 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第４回の授業で出した課題，およびテキスト６章末問題1,2
第5回分布ラグ・モデル分布ラグ・モデルとは何か，またその例として幾何級数型分布ラグ・モデルを学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 7.1, 7.3, 7.4 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第５回の授業で出した課題，およびテキスト７章末問題1,2,4
第6回攪乱項の不均一分散１不均一分散とは何か、簡単な場合についてその対処法を学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 8.1～8.3 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第６回の授業で出した課題，およびテキスト８章末問題1～4
第7回攪乱項の不均一分散２大標本理論に基づく不均一分散の検定：　LR検定，W典型, LM検定を学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 8.4 ならびに事前配布の資料をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第７回の授業で出した課題
第8回攪乱項の系列相関１系列相関の概念とその検定方法であるダービン・ワトソン統計量を学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 9.1～9.3 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第８回の授業で出した課題およびテキスト９章末問題1,2
第9回攪乱項の系列相関２系列相関の解決法であるコクラン・オーカット法，ならびにモデルがラグ付き内生変数を含む場合の対処法を学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 9.4～9.6 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第９回の授業で出した課題，およびテキスト９章末問題3～5
第10回説明変数と攪乱項の相関１最小２乗法を用いた場合の問題といくつかの具体例について学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 10.1～10.3 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第10回の授業で出した課題，およびテキスト10章末問題1～3
第11回説明変数と攪乱項の相関２この状況での正しい推定方法である操作変数法，さらには２段階最小２乗法を学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 10.4～10.6 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第11回の授業で出した課題，およびテキスト10章末問題4～6
第12回同時方程式モデル１同時法的式モデルとは何か，モデルの識別性とは何か、また識別性をどのように判断するかを学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 11.1, 11.2 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第12回の授業で出した課題，およびテキスト11章末問題1～3
第13回同時方程式モデル２同時方程式モデルのいくつかの推定法（間接最小自乗法，２段階最小２乗法など）を学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 11.3～11.5 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第13回の授業で出した課題，およびテキスト11章末問題4～6
第14回モデルのシミュレーション　同時方程式モデルを用いた政策評価のための種々のシミュレーション法（パーシャル法，トータル法，ファイナル法）について学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 11.6 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第14回の授業で出した課題
第15回Gretlでの実証分析計量分析パッケージGretlによって，これまでに学んだ推定方法を用いて実証分析を行う方法を学ぶ。
【事前学習】1時間
事前に配布したGretlの説明書をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第15回の授業で出した課題
授業形式 テキストに従って授業を進める。毎回授業で用いるプロジェクター資料を事前にメール等で配布するので、各自印刷して持参すること。
評価方法
定期試験 レポート 小テスト 授業への
参画度 		その他 合計
0% 90% 0% 0% 10% 100%
評価の特記事項 特になし。
テキスト 山本拓著『計量経済学』新世社，3,564円．
参考文献 浅野・中村『計量経済学（第２版）』有斐閣，3,564円.
岩田暁一著『経済分析のための統計的方法』東洋経済新報社，3,888円.
オフィスアワー(授業相談) 講義終了後２０分，７号館講師控え室にて。
事前学習の内容など，学生へのメッセージ 本講義は，数学的な理科系の内容であり，従って積み上げ方式である．ゆえに欠席をすると次回以降の理解に致命的なマイナスとなるので，留意されたい。