講義名 計量経済学Ⅰ　≪大学院≫
講義開講時期 前期
曜日･時限 火４
単位数 2

担当教員
氏名
山本　拓

学習目標(到達目標) 　大学院初級の計量経済学理論の習得を目標とする。（計量経済学Ⅰと計量経済学Ⅱは継続して履修することを前提としている）
①　計量経済学の中心である回帰分析（最小２乗法）について，まずその導出ならびにその特徴を学ぶ。
②　標準的仮定が満たされている時に，最小２乗法(OLS)はどのような統計的性質を持つかを理解する。
③　実用性の高い多重回帰モデルにおけるさまざまな問題について，その対処法を習得する。
④　学習過程において, 確率変数についての基本的知識を復習する。
⑤　計量分析パッケージ（Gretl）用いて実際的なデータ分析（実証分析）への応用技術も習得する。
授業概要(教育目的) 　計量経済学についての基礎的な考え方の習得を目的とする。具体的には，計量経済学の中心である回帰分析（最小２乗法）について，その統計学的な意味と解釈を丁寧に学ぶ。
　授業終了時は, 計量分析パッケージを用いた実証分析ができるようになることを目指す。
　回帰分析のより拡張された手法は，計量経済学Ⅱで扱う。
授業計画表
 
回項目内容
第1回ガイダンス　




計量経済学とは何かについて概観する。ならびに和記法の復習を行う。
【事前学習】１時間
テキスト第１章，および2章の補説をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第１回の授業で出した課題，および２章末問題6
第2回最小２乗法１最小２乗法(OLS)の考え方とその導出を学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 2.1, 2.2 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第２回の授業で出した課題，およびテキスト２章末問題1～3
第3回最小２乗法２最小２乗推定値の特徴，特に残差の性質を学ぶ。さらに決定係数というあてはまりの指標を学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 2.3, 2.4 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第３回の授業で出した課題，およびテキスト２章末の問題4,5
第4回確率変数１１変量離散型確率変数，ならびにその期待値，分散について学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト A.1～A.3 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第４回の授業で出した課題
第5回確率変数２２変量離散型確率変数，ならびに共分散，確率変数の独立性について学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト A.4 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第４回の授業で出した課題
第6回確率変数３連続型確率変数，特に正規分布について詳しく学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト A.5, A.6 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第６回の授業で出した課題
第7回単回帰分析１
単回帰モデルの構造，データとモデルの対応，さらにOLS推定量の期待値と分散について学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 3.1, 3.2 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第７回の授業で出した課題，およびテキスト３章末問題1,2
第8回単回帰分析２OLS推定量の優れた性質，最良線型不偏性などについて学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 3.3 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第８回の授業で出した課題，およびテキスト３章末問題3,4
第9回単回帰分析３回帰分析の中心となるｔ検定の考え方，ならびにその重要な用法について学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 3.4～3.6 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第９回の授業で出した課題，およびテキスト３章末問題5,6
第10回単回帰分析４単回帰モデルの予測の考え方，ならびに予測の信頼区間の導出を学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 3.7 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第10回の授業で出した課題
第11回多重回帰分析１多重回帰モデル，ならびにその主要な結果について学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 4.1 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第11回の授業で出した課題
第12回多重回帰分析２多重回帰分析の推定値の解釈，ならびに多重共線性ついて学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 4.2, 4.3 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第12回の授業で出した課題，およびテキスト４章末問題1,2
第13回多重回帰分析３自由度修正済み決定係数，ならびに決定係数の問題点について学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 4.4 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第13回の授業で出した課題，およびテキスト４章末問題3
第14回多重回帰分析４説明変数の過不足の問題，定数項のない回帰モデルの解釈について学ぶ。
【事前学習】１時間
テキスト 4.5, 4.6 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第14回の授業で出した課題，およびテキスト４章末問題4,5
第15回Gretlでの実証分析計量分析パッケージGretlを用いて，実証分析の方法を学ぶ。
【事前学習】１時間
事前に配布したGretlの説明書 をあらかじめ読んでおくこと。
【事後学習】１時間
第15回の授業で出した課題
授業形式 テキストに従って授業を進める。毎回授業で用いるプロジェクター資料を事前にメール等で配布するので、各自印刷して持参すること。
評価方法
定期試験 レポート 小テスト 授業への
参画度 		その他 合計
0% 90% 0% 0% 10% 100%
評価の特記事項 特になし。
テキスト 山本拓著『計量経済学』新世社，3,564円．
参考文献 浅野・中村『計量経済学（第２版）』有斐閣，3,564円.
岩田暁一著『経済分析のための統計的方法』東洋経済新報社，3,888円.
オフィスアワー(授業相談) 講義終了後，７号館講師控え室にて。あらかじめメールでアポイントメントを取ること。
事前学習の内容など，学生へのメッセージ 本講義は，数学的な理科系の内容であり，従って積み上げ方式である。ゆえに欠席をすると次回以降の理解に致命的なマイナスとなるので，留意されたい。