講義名 金融工学Ⅰ　≪大学院≫
講義開講時期 前期
曜日･時限 木６
単位数 2

担当教員
氏名
三井　秀俊

学習目標(到達目標) 金融工学で多用される確率論・確率過程論を習得し, ポートフォリオ選択やオプション価格評価への理解し, 説明できるようになる。
授業概要(教育目的) 金融工学の基本的分析手法の習得します。金融工学で使用される確率論・確率過程論を問題演習を並行して行いながら金融・証券分析に応用できるレベルまで授業を進めていきます。
授業計画表
 
回項目内容
第1回金融工学の基礎概念（1）金利と現在価値・株式と債券に関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
テキストの pp.1-113 を予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第2回 金融工学の基礎概念（2）派生商品（先渡・先物・オプション）・リスク・裁定理論に関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
テキストの pp.105-112 を予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第3回確率の基礎（1）確率空間・確率変数と確率分布に関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
テキストの pp.14-20 を予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第4回確率の基礎（2）期待値と積率母関数に関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
テキストの pp.20-28 を予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第5回確率の基礎（3）正規分布（1次元・多次元）に関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
テキストの pp.29-34 を予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第6回ポートフォリオ理論（1）平均・分散モデルに関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
テキストの pp.61-65 を予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第7回ポートフォリオ理論（2）最適ポートフォリオに関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
テキストの pp.65-76 を予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第8回確率過程（1）収束概念・大数の法則・中心極限定理に関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
EcoLink から資料をダウンロードし, 予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第9回確率過程（2）確率過程も特性・ブラウン運動（ウィナー過程）・伊藤の公式に関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
EcoLink から資料をダウンロードし, 予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第10回 オプション（1）2項モデルに関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
テキストの pp.114-124 を予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第11回オプション（2）Black-Sholesモデルに関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
テキストの pp.124-127 を予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第12回オプション（3）Black-Sholesモデルの応用に関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
テキストの pp.127-132 を予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第13回オプション（4）通貨オプションに関して解説を行なう。
【事前学習】1時
EcoLink から資料をダウンロードし, 予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第14回オプション（5）先物オプション・転換社債に関して解説を行なう。
【事前学習】1時間
EcoLink から資料をダウンロードし, 予めよく読んでおくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習し, 授業中に出たきたキーワードを説明できるようにしておくこと。
第15回まとめと課題レポートの説明第1回授業～第14回授業までの要点のまとめ, レポート課題の説明を行なう。
【事前学習】1時間
第1回授業～第14回授業の復習をしておくこと。
【事後学習】1時間
授業内容をよく復習した上で, 授業時に提示したレポート課題に取り組み, 期限までに必ず提出すること。
授業形式 主に輪読形式で行ないます。
評価方法
定期試験 レポート 小テスト 授業への
参画度 		その他 合計
0% 20% 0% 80% 0% 100%
評価の特記事項 授業は必ず出席すること。課題レポートは必ず提出すること。
テキスト 小暮厚之・照井伸彦『計量ファイナンス分析の基礎』朝倉書店, 4104円.
参考文献 刈屋武昭・小暮厚之『金融工学入門』東洋経済新報社,2808円.
木村俊一『金融工学入門』実教出版,2592円.
デービット・G・ルーエンバーガー『金融工学入門』日本経済新聞出版社.
オフィスアワー(授業相談) 火曜日17:00-19:00, 事前に授業後またはメールでアポイントをとること。
メールアドレスは, 授業時に指示します。
事前学習の内容など，学生へのメッセージ 初学者向けに基礎から講義しますが, 予習・復習は必ずして下さい。また,問題演習は独力で解けなくても,自分で考える努力を怠らないようにして下さい。できる限りテキストだけでなく参考文献にも目を通すようにして下さい。
授業用URL https://www.jpx.co.jp/