資産価格の理論・実証研究
三井秀俊ゼミ
テーマ
証券投資、金融データ分析
分類
専門研究
担当教員
三井 秀俊 Hidetoshi MITSUI
ゼミの内容
情報
経済の仕組み
お金の流れ
数学・統計
人の思考・感情・行動
ゼミの特徴
グループワーク型
じっくり研究型
Q. ゼミではどんなことを研究していますか？
株式・債券・為替レート・投資信託・金融派生商品（デリバティブズ）などの資産価格に関して、理論・実証研究を行っています。
Q. ゼミの様子は？
学生によるプレゼンテーション、グループ学習を中心にしてゼミを進めていきます。
Q. ゼミの特徴は？
2・3年生の合同ゼミなので、先輩後輩のコミュニケーションも多く、楽しく教わりながらゼミ活動ができます
これまでの卒業論文・研究論文のテーマ例
- 信用取引買残高と株価の関連性に関する分析
- 株式投資信託の資産増減と日経平均株価の関連性に関する分析
- 日経平均株価の銘柄入れ替えによる株価の変動
- ダウ平均株価と日経平均株価・TOPIX の関係
- 外国為替レートにおける曜日効果について
- 自己回帰モデルを用いた日経平均株価、銀行、米ドル・円為替レートの分析
１年間の主なイベントスケジュール
04月 新ゼミ生歓迎会
07月 前期打ち上げ
09月 夏合宿
12月 他大学との研究発表会（年度による）・忘年会・冬合宿
01月 後期打ち上げ
02月 4年生送別会
OB・OGの就職業界TOP3
- 金融業（銀行・信用金庫・証券など）
- 保険業（保険・共済組合など）
- 情報通信業（通信・マスコミ・インターネットサービスなど）
学生へのメッセージ
冷静に、あくまでも冷静に物事を判断してください。
研究成果
- オプション市場における実証研究：ファイナンスの時系列分析で用いられるStochastic Volatility model (SV model; 確率的分散変動モデル) やARCH（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity; 自己回帰条件付分散不均一）型モデルをオプション価格付けに応用して理論・実証研究を行っています。最近では、Markov Switching model （マルコフ・スイッチングモデル）などをオプション評価に応用する研究を行っています。
- 株式市場・外国為替市場における時系列分析： 株価指数先物・株価指数オプション・通貨先物・通貨オプションなどのデリバティブに関して広く応用することが可能となることを想定して、上記のSVモデルやARCH型モデル(GARCHやEGARCHなど)、 Markov Switching modelを用いて、現物株・株価指数・外国為替レートに関して実証分析を行っています.
メディア取材
- 株式会社オンジンが運営する、全国の大学・大学教授・大学博物館をまとめた教育情報サイト『学びの地図』の取材を受けました。
【日本大学経済学部 三井秀俊教授】経済に関する学びをインタビュー - 株式会社アドアニモが運営する、大学教授を主にした取材メディア『知の先駆者』の取材を受けました。
【知の先駆者】日本大学経済学部・三井秀俊教授 - 株式会社jaybe の「JinaCoin」に取材を受けました。
【日本大学 三井秀俊】これから投資を始めようとする場合の知識や注意点について - 「ARINA株式会社 の いちごドリル 」に取材を受けました。
親子で考える金融教育〜家庭内でできる金融リテラシーの育み方〜 - 「HonNe～生活と仕事に役立つおすすめ商品サービスの比較サイト（金融）」の取材を受けました。
株式投資を始める前に知っておくべき前提知識・勉強法【前編】
株式投資を始める前に知っておくべき前提知識・勉強法【後編】 - 「株式会社LOHASTYLE」の取材を受けました。
三井秀俊 教授の金融教育に関する洞察とアドバイス - ベストセレクション株式会社より取材を受けました。
【日本大学】日本大学経済学部 教授 三井秀俊先生にインタビュー｜リスク管理と資産配分の重要性について - FXメディア『エフプロ』より「自己回帰モデル」の解説取材を受けました。
取材記事「トレンドフォローや損切りの重要性がわかる！「時系列分析」の基礎知識」 - FXメディア『エフプロ』より「FXは理系が向いている説」について取材を受けました。
取材記事「「FXは理系の人にも向いている説」について経済学部と工学部の先生に聞いてみた！」 - 「エモーショナルリンク合同会社」 の取材を受けました。
日本大学経済学部 三井 秀俊教授に聞く「外国為替FXと株式投資の違い」とは？
東京証券取引所見学
冬合宿で訪れた石和温泉